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Derivatives - Valuation & Investment Strategies

In dieser Veranstaltung lernen Sie die Funktionsweise und Bewertung marktüblicher Derivateklassen kennen. Die Vorlesung baut sich dabei entlang der Komplexität dieser Derivateklassen auf: Beginnend mit einer Einführung zu Futures und Forwards werden im Anschluss verschiedene Arten von Swaps (Interest Rate Swaps, FX Swaps, CDS) diskutiert. Abschließend werden verschiedene Optionspreistheorien besprochen und Sie werden lernen, den Unterschied zwischen verteilungs-abhängiger (Black-Scholes-Merton-Modell) und verteilungs-unabhängiger (arbitragefreier) Preisfindung zu verstehen.

Mit Hilfe ausführlicher Beispiele, Übungen und realen Fallstudien werden Sie mit der Rolle von Derivaten in den modernen Finanzmärkten, aber auch deren Risiken vertraut gemacht. Nach erfolgreicher Teilnahme an dem Kurs sind Sie in der Lage, auf Basis von Marktdaten Preise für Derivate zu bestimmen und diese zu Handelsstrategien zu entwickeln. Dies bereitet Sie optimal für eine spätere berufliche Tätigkeit im Finanzmarktumfeld, aber auch im Risikomanagement von Industrieunternehmen vor.