Hauptinhalt

Publikationen Dipl.-Math.oec. Daniel Börstler

Dynamic Properties of IRB Rating Systems, in: Crasselt, N./Lukas, E./Mölls, S.H./Timmreck, C. (Hrsg.): Handbuch Kapitalmarktorientierte Unternehmensbewertung - Grundlagen, Methoden, Regulierung und Branchentrends, Stuttgart 2018, S. 263-271 (mit Todorova, L.).

The Impact of Optimal Allocations of Collaterals on Equity Ratios - Motivation, Modeling, and Implications, in: Gerum, E./Mölls, S.H. (Hrsg.): Working Paper Series: Accounting & Corporate Governance, No. 13, Marburg 2016 (Update 12/2021) (mit Mölls, S.H.).

IFRS-9-Impairment-Modellierung, in: Gruber, B./Engelbrechtsmüller, C. (Hrsg.): IFRS 9 Finanzinstrumente - Herausforderungen für Banken, Wien 2016, S. 105-161 (mit Todorova, L. und Ringschmidt, J.).

Forward Looking Information in der Lifetime-PD-Schätzung, in: RISIKO MANAGER 23/2015, S. 1 und S. 7-12 (mit Todorova, L. und Ringschmidt, J.).

Modeling PD Term Structures - A New Approach Using Scoring Recalibration, in: Gerum, E./Mölls, S.H. (Hrsg.): Working Paper Series: Accounting & Corporate Governance, No. 12, Marburg 2015 (Update 9/2021) (mit Mölls, S.H.).

Modeling Lifetime Expected Credit Losses Under IFRS 9 - Fundamental Questions Answered, in: Gerum, E./Mölls, S.H. (Hrsg.): Working Paper Series: Accounting & Corporate Governance, No. 11, Marburg 2015 (Update 10/2021) (mit Mölls, S.H.).

Zur Rolle einer optimierten Verteilung von Sicherheiten im internen Risikomanagement - Motivation, Modellierung und Implikationen, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft 2012, Heft 7, S. 763-789 (mit Mölls, S.H.).