Hauptinhalt

Zeitreihen-Ökonometrie

Die Veranstaltung wird im SS 2019 von PD Dr. Heiko Grönitz in Vertretung für Dr. Karl-Heinz Schild gehalten. Die Veranstaltung basiert zu weiten Teilen auf den Unterlagen von Dr. Karl-Heinz Schild. Ausschließlicher Ansprechpartner zur Veranstaltung im SS 2019 ist PD Dr. Heiko Grönitz.

Bitte beachten Sie für Prüfungen stets die aktuellste Taschenrechnerrichtlinie.

Unterlagen zur Veranstaltung werden in Ilias bereitgestellt.

Dem ILIAS-Kurs können Sie ohne Passwort beitreten!

ECTS-Punkte: 6 LP (4 SWS)

  • Ort und Zeit

    Vorlesung:
    Mittwochs, 12-14 Uhr c.t. im PC-Pool Jura (Raum +3/0210, Landgrafenhaus, Universitätsstr. 7)

    Übung:
    Donnerstags, 14-16 Uhr c.t. im LH 100

    Hinweis: Die Vorlesung beginnt in der zweiten Vorlesungswoche, der Start der Übung wird in der Vorlesung bekanntgegeben.

  • Inhalt

    1. Teil: Querschnittsdaten
    Das lineare Regressionsmodell, Gauß-Markov Annahmen
    OLS-Schätzung, Unverzerrtheit und Standardfehler
    Inferenz bei OLS (SS, exakte Tests)
    Inferenz bei OLS (LS, Konsistenz, asymptot. Tests)
    Instrumentalvariablen, 2SLS

    2.Teil: Zeitreihendaten
    Zeitreihen unter strikter Exogenität
    Zeitreihen unter Stationaritätsannahmen, ARMA-Modelle
    Zeitreihen mit persistenten Effekten, Unit-Root Tests
    Autokorrelation der Fehler
    Statische Heteroskedastie

    3. Teil: Fortgeschrittene Themen der Zeitreihenanalyse
    Dynamische Heteroskedastie, ARCH/GARCH-Modelle
    Vektor-Autoregressive Modelle
    Fehlerkorrekturmodelle, Kointegration

  • Prüfung

    Klausur 60 Minuten Dauer

    Zugelassene Hilfsmittel bei der Klausur werden sein:
    Ausdruck der Folien zur Vorlesung (Der Ausdruck darf außer Hervorhebungen und Verweisen keine Einträge enthalten).
    Beachten Sie die Taschenrechnerrichtlinie der AG Statistik.