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Abschlussarbeiten
Für eine Bachelorarbeit in Stochastik wird neben den Vorlesungen "Elementare Stochastik" und "Maß - und Integrationstheorie" in der Regel noch mindestens eine weiterführende Veranstaltung vorausgesetzt, also z.B. ein Seminar oder die Vorlesung "Wahrscheinlichkeitstheorie". Auch das Praktikum zur Stochastik ist sinnvoll, wenn Sie auch numerisch am Rechner arbeiten wollen.
Weitere Hinweise zur Anfertigung einer Bachelorarbeit in Stochastik.
Abschlussarbeiten bei Prof. Holzmann
Hier finden Sie Abschlussarbeiten, die von Prof. Holzmann betreut wurden.
Weitere Abschlussarbeiten in der AG Stochastik
Nachfolgend finden Sie weitere Abschlussarbeiten in der AG Stochastik (nicht von Prof. Holzmann betreut).
Bachelorarbeiten
Nicolai Alexander Lawrenz (2019): Generator und Markov-Eigenschaften von Lévy-Prozessen (Betreuer: Prof. Dr. Markus Bibinger)
Frederik Rosenberg (2019): Markov-Prozesse, Markov-Halbgruppen und der Satz von Hille-Yosida (Betreuer: Prof. Dr. Markus Bibinger)
Marvin Theiß (2018): Estimating the roughness of stochastic processes by increment ratios (Betreuer: Prof. Dr. Markus Bibinger)
Vincent Ringschmidt (2018): Selbstähnliche Prozesse und Lamperti-Transformation (Betreuer: Prof. Dr. Markus Bibinger)
Janosch Schreiber (2018): Lévy-Prozesse und Lévy-Itô-Zerlegung (Betreuer: Prof. Dr. Markus Bibinger)
Christoph Roß (2018): Parameterschätzung für die verallgemeinerte Paretoverteilung zur Extremwertinferenz (Betreuer: Prof. Dr. Markus Bibinger)
Patrick Bossert (2017): Lévy-Prozesse und Lévy-Khinchin-Formel (Betreuer: Prof. Dr. Markus Bibinger)
Claudius Paehr (2017): Schätzung des Hurst-Parameters einer fraktionalen Brownschen Bewegung
Tim Burger (2017): Das Bichteler-Dellacherie Theorem in der stochastischen Integration (Betreuer: Prof. Dr. Markus Bibinger)
Peter Nitzge (2016): Das BEG-Modell zur Bewertung von Basket-Optionen (Betreuer: Prof. Dr. Markus Bibinger)
Mario Hoffhues (2016): Pricing and Hedging in unvollständigen Märkten (Betreuer: Prof. Dr. Dr. Porembski)
Alexander Marx (2016): Bootstrapping im Mehrkurvenansatz (Betreuer: Prof. Dr. Dr. Porembski)
Nils Benedikt Kollmar (2016): Monte-Carlo-Simulation zur Optionsbewertung (Betreuer: Prof. Dr. Dr. Porembski)
Benedikt Fey (2015): Konvergenz von Rekordprozessen (Betreuer: Prof. Dr. Vetter)
Georg Röder (2015): Maximum-Likelihood Schätzung des Extremwertindex (Betreuer: Prof. Dr. Vetter)
Marco Recktenwald (2015): Konstruktion einfach maximumstabiler Prozesse (Betreuer: Prof. Dr. Vetter)
Felicitas Lindner (2014): Der Satz von Radon-Nikodym (Betreuer: Prof. Dr. Vetter)
Jiachun Zhang (2014): Das Reflektionsprinzip und das Invarianzprinzip für die Brownsche Bewegung (Betreuer: Prof. Dr. Vetter)
Stefan Schnabel (2010): Zur Konstruktion stochastischer Prozesse mit Hilfe des Konsistenzsatzes von Kolmogorov (Betreuer: Prof. Dr. Mammitzsch)Masterarbeiten
Janosch Schreiber (2020): Optimale Schätzung des charakteristischen Tripels eines
Lévy-Prozesses (Betreuer: Prof. Dr. Bibinger)
Patrick Bossert (2020): Parameterschätzung für stochastische partielle Differentialgleichungen (Betreuer: Prof. Dr. Bibinger)
Michael Sonntag (2020): Schätzung des Hurst-Parameters aus diskreten verrauschten Beobachtungen (Betreuer: Prof. Dr. Bibinger)
Angelika Geiger (2019): Asymptotische Statistik für Blockmaxima in der Extremwerttheorie (Betreuer: Prof. Dr. Bibinger)
Jan Christof Weller (2019): Nichtparametrisches Testen auf Sprünge in hochfrequenten Finanzdaten (Betreuer: Prof. Dr. Bibinger)
Andreas Laukart (2019): Nichtparametrische Volatilitätsschätzung mit einseitigen Fehlern (Betreuer: Prof. Dr. Bibinger)
Dominik Hecker (2019): Changepoint-Test für die Glattheitsregularität der Volatilität (Betreuer: Prof. Dr. Bibinger)
Benedikt Fey (2018): Statistik für Marktmikrostrukturmodelle und Volatilitätsschätzung (Betreuer: Prof. Dr. Bibinger)
Peter Nitzge (2018): Der Gumbel-Test auf Preissprünge in Semimartingal-Modellen (Betreuer: Prof. Dr. Bibinger)
Christian Liebermann (2018): Shrinkage-Schätzer für hochdimensionale Kovarianzmatrizen (Betreuer: Prof. Dr. Bibinger)
Yang Shao (2018): Nonparametric change-point test for volatility jumps (Betreuer: Prof. Dr. Bibinger)
Laura Reuter (2017): Semi-parametrische Dichteschätzung Minimaler Hemm-Konzentrationen [PDF] (Betreuer: Prof. Dr. Bibinger)
Michael Hauck (2016): Collateral und Funding (Betreuer: Prof. Dr. Dr. Porembski)
Tim Josek (2015): xVA-Auswirkungen auf den Derivatepreis (Betreuer: Prof. Dr. Dr. Porembski)
Ole Martin (2015): Tests auf gemeinsame Sprünge von Itô-Semimartingalen bei asynchronen zufälligen Beobachtungen (Betreuer: Prof. Dr. Vetter)
Tobias Zwingmann (2015): Schätzung der quadratischen Variation bei endogenen Beobachtungen (Betreuer: Prof. Dr. Vetter)
Carina Geigle (2013): Hedging von Schiffspreisrisiken am Containerschiffmarkt durch Container Freight Forward Agreements (Betreuer: Prof. Dr. Dr. Porembski)
Bianca Eisenacher (2012): Quantifizierung und Management des Kontrahentenrisikos bei Derivaten (Betreuer: Prof. Dr. Dr. Porembski)Diplomarbeiten
Wei Zhang (2012): Die Entwicklung aktuarieller Instrumente zur Beitragsgestaltung in der deutschen privaten Krankenversicherung (Betreuer: Prof. Dr. Zachow)
Mirjam Lorenz (2011): Wetter Derivate: Bewertung, Risikomanagement und Anwendungen (Betreuer: Prof. Dr. Dr. Marcus Porembski)
Lea Deventer (2010): Counterparty Risk: Ein Vergleich verschiedener Ansätze zur Risikominimierung (Betreuer: Prof. Dr. Dr. Marcus Porembski)
Wei Jin (2010): Zur Anwendung eines Sequenztests in der Versicherungsmathematik (Betreuer: Prof. Dr. Mammitzsch)
Nicola Saravanja (2009): Inflation Derivatives (Betreuer: Prof. Dr. Dr. Marcus Porembski)
Weijia Zhou (2009): Überlegungen zur Modellierung der Kapitalanlagen im Rahmen eines internen Modells in der deutschen Lebensversicherung (Betreuer: Prof. Dr. Zachow)
Maik Bittner (2008): Asset Liability Management: Methoden, Anwendungen und Analyse (Betreuer: Prof. Dr. Dr. Marcus Porembski)
Michael Klöckl (2008): Analyse aktueller Zinsmodelle (Betreuer: Prof. Dr. Dr. Marcus Porembski)
Sarah Wolf (2008): Strukturierte Probleme im Asset Management (Betreuer: Prof. Dr. Dr. Marcus Porembski)
Zhen Liu (2007): Portfolio Optimierung und Immobilien Fonds (Betreuer: Prof. Dr. Dr. Marcus Porembski)
Astrid Kolitsch (2007): Optimierung von Schuldenportfolios der Öffentlichen Hand (Betreuer: Prof. Dr. Dr. Marcus Porembski)
Jan Hildebrandt (2004): CDS-Spread- und Bonitätsänderung: Statistische Analyse und praktische Implikationen (Betreuer: Prof. Dr. Dr. Marcus Porembski)
Marko Hirsch (2004): Analyse moderner Methoden der Portfoliooptimierung (Betreuer: Prof. Dr. Dr. Marcus Porembski)Wissenschaftliche Hausarbeiten (Staatsexamen)
Kai Malkemus (2020): Das Invarianzprinzip von Donsker (Betreuer: Prof. Dr. Markus Bibinger)
Dissertationen
Madensoy, Mehmet (2020): Change points and uniform confidence for spot volatility. (angefertigt an der Universität Mannheim, Betreuer: Prof. Dr. Markus Bibinger)